PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, V returned -12.51% vs -40.63% for IBIT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и IBIT

2026 (YTD)20252024
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%20.37%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between V and IBIT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

V vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.92

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-1.30

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.85

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.78

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.37

-0.20

V vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и IBIT

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-52.11%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-52.11%

+34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-49.45%

+36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-16.53%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

29.64%

-18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности V и IBIT

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

12.07%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

34.45%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

44.10%

-21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

50.26%

-27.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

50.26%

-25.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и IBIT

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and IBIT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs IBIT's -52.11%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор