Сравнение RYCEY с AVGO
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 8.49% против 40.96% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам RYCEY и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between RYCEY and AVGO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$147.86B
AVGO:
$1.86T
RYCEY:
£0.99
AVGO:
$6.01
RYCEY:
13.26
AVGO:
63.58
RYCEY:
0.03
AVGO:
0.79
RYCEY:
2.77
AVGO:
24.70
RYCEY:
40.55
AVGO:
21.24
RYCEY:
£40.04B
AVGO:
$75.47B
RYCEY:
£10.10B
AVGO:
$50.53B
RYCEY:
£8.04B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. AVGO — Ранг доходности на риск
RYCEY
AVGO
Сравнение RYCEY c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.77 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 4.11 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и AVGO
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -48.30% | -50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -28.67% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -41.15% | +17.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -41.15% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -48.30% | -46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -20.66% | -57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -7.98% | -76.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 12.30% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и AVGO
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 12.00%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 20.53% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 35.04% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 45.57% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 43.39% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 39.52% | +9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и AVGO
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и AVGO
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and AVGO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs AVGO's -48.30%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор