Сравнение SLV с V
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.99% против 15.98% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам SLV и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SLV and V is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. V — Ранг доходности на риск
SLV
V
Сравнение SLV c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.73 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.57 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и V
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -51.90% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -17.18% | -28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -20.38% | -25.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -28.60% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -36.36% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -12.96% | -29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -8.26% | -36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 10.73% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и V
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 5.57% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 17.57% | +41.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 22.35% | +37.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 22.82% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 24.45% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и V
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and V have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs V's -51.90%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор