PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B с CNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение B с CNI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

B (Barrick Mining Corporation) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 9.51%/yr for CNI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности B и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (B) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции B имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции CNI немного впереди с 9.51%.

B

1 день
2.81%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-5.53%
1 год
90.45%
3 года*
36.83%
5 лет*
14.31%
10 лет*
9.32%

CNI

1 день
0.60%
1 месяц
6.39%
С начала года
21.78%
6 месяцев
22.98%
1 год
17.55%
3 года*
3.44%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B и CNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B
Barrick Mining Corporation		-6.52%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%
CNI
Canadian National Railway Company		21.78%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%

Correlation

The correlation between B and CNI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г.

0.16

The correlation between B and CNI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

B:

$67.34B

CNI:

$72.80B

EPS

B:

$3.59

CNI:

CA$7.60

Коэффициент P/E

B:

11.18

CNI:

21.89

Коэффициент P/S

B:

3.59

CNI:

5.96

Коэффициент P/B

B:

2.45

CNI:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

B:

$19.00B

CNI:

CA$17.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

B:

$10.32B

CNI:

CA$7.64B

EBITDA (12 мес.)

B:

$12.63B

CNI:

CA$8.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL

Доходность на риск

B vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.73

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.09

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.13

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

2.08

+5.87

B vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CNI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок B и CNI

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и CNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-46.66%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-14.15%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-29.14%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-29.14%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-29.15%

-27.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.16%

-5.55%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.28%

-9.49%

-27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

7.68%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности B и CNI

Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

4.12%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

17.30%

+17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

21.90%

+23.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

22.38%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.85%

22.67%

+14.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и CNI

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CNI в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.29%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
CNI
Canadian National Railway Company		2.20%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей B и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.18B
4.39B
(B) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. B значения в USD, CNI значения в CAD

Сравнение рентабельности B и CNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barrick Mining Corporation и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
57.5%
42.8%
Активы портфеля
B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

B and CNI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

B has higher volatility (15.80%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs CNI's -46.66%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B и CNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор