Сравнение META с CP
META (Meta Platforms, Inc.) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 14.53%/yr for CP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 17.39% против 14.53% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам META и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between META and CP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between META and CP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CP:
$80.83B
META:
$27.47
CP:
$4.47
META:
20.64
CP:
20.16
META:
0.85
CP:
8.47
META:
6.78
CP:
5.49
META:
5.97
CP:
1.70
META:
$214.96B
CP:
$14.98B
META:
$176.14B
CP:
$8.47B
META:
$106.31B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CP — Ранг доходности на риск
META
CP
Сравнение META c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.74 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.41 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CP
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -69.17% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -16.23% | -17.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -25.88% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -25.88% | -50.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -33.70% | -43.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -1.29% | -26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -20.29% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 8.50% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CP
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 5.88% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 17.25% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 22.48% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 24.45% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 25.60% | +13.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CP
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CP в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CP
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and CP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор