PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRCX с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LRCX с KLAC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или KLAC.

Корреляция

Корреляция между LRCX и KLAC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.31

KLAC:

-0.01

Коэф-т Сортино

LRCX:

-0.14

KLAC:

0.31

Коэф-т Омега

LRCX:

0.98

KLAC:

1.04

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.36

KLAC:

-0.03

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.59

KLAC:

-0.05

Индекс Язвы

LRCX:

28.38%

KLAC:

18.92%

Дневная вол-ть

LRCX:

51.74%

KLAC:

48.69%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

LRCX:

-32.54%

KLAC:

-20.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$95.32B

KLAC:

$91.68B

EPS

LRCX:

$3.59

KLAC:

$27.52

Коэффициент P/E

LRCX:

20.76

KLAC:

25.19

Коэффициент PEG

LRCX:

1.10

KLAC:

1.32

Коэффициент P/S

LRCX:

5.56

KLAC:

8.61

Коэффициент P/B

LRCX:

10.02

KLAC:

25.50

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$17.14B

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$8.24B

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$5.83B

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции LRCX уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 27.59% против 30.79% соответственно.

LRCX

С начала года

4.65%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

-3.04%

1 год

-16.05%

5 лет

24.74%

10 лет

27.59%

KLAC

С начала года

11.53%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.52%

1 год

-0.45%

5 лет

34.25%

10 лет

30.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и KLAC

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности KLAC в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation		1.18%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
KLAC
KLA Corporation		0.90%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и KLAC

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и KLAC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.72B
3.06B
(LRCX) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
49.0%
61.6%
(LRCX) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.72B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.72B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.72B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.