Сравнение AVGO с CME
AVGO (Broadcom Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 41.32% против 14.50% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам AVGO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between AVGO and CME is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between AVGO and CME shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
CME:
$91.54B
AVGO:
$6.01
CME:
$11.75
AVGO:
65.99
CME:
21.45
AVGO:
0.82
CME:
1.87
AVGO:
25.64
CME:
13.46
AVGO:
22.05
CME:
3.44
AVGO:
$75.47B
CME:
$6.76B
AVGO:
$50.53B
CME:
$5.84B
AVGO:
$41.76B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. CME — Ранг доходности на риск
AVGO
CME
Сравнение AVGO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.21 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -0.72 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.23 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.38 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.61 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и CME
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -77.50% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -21.42% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -21.42% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -31.74% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -37.36% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -20.95% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -20.69% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 6.35% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и CME
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 10.21% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 16.89% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 20.38% | +24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 20.06% | +23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 23.89% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и CME
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CME в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и CME
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and CME have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CME's -77.50%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор