Сравнение V с SPGI
V (Visa Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 15.30%/yr for SPGI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 17.28% против 15.30% соответственно.
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
SPGI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам V и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
SPGI S&P Global Inc. | -21.46% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between V and SPGI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.53 |
The correlation between V and SPGI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
V:
$17.20
SPGI:
$15.85
V:
19.86
SPGI:
25.78
V:
1.22
SPGI:
3.37
V:
10.26
SPGI:
7.83
V:
$43.03B
SPGI:
$15.73B
V:
$16.94B
SPGI:
$8.15B
V:
$27.63B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SPGI — Ранг доходности на риск
V
SPGI
Сравнение V c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.67 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.21 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и SPGI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -74.67% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -30.48% | +13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -30.48% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -39.76% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -39.76% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -26.97% | +19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -15.25% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 16.92% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SPGI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 8.87% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 24.64% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 28.15% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 24.59% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 25.95% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SPGI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPGI в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и SPGI
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
V and SPGI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.87%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SPGI's -74.67%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор