PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с ASML

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или ASML.

Корреляция

Корреляция между KLAC и ASML составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KLAC и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,548.45%
37,643.23%
KLAC
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.20

ASML:

-0.45

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.61

ASML:

-0.36

Коэф-т Омега

KLAC:

1.08

ASML:

0.95

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.28

ASML:

-0.48

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.53

ASML:

-0.78

Индекс Язвы

KLAC:

18.38%

ASML:

28.16%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.05%

ASML:

48.60%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

KLAC:

-22.21%

ASML:

-38.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$87.32B

ASML:

$258.72B

EPS

KLAC:

$24.51

ASML:

$25.46

Коэффициент P/E

KLAC:

26.81

ASML:

25.84

Коэффициент PEG

KLAC:

1.26

ASML:

1.22

Коэффициент P/S

KLAC:

8.05

ASML:

8.42

Коэффициент P/B

KLAC:

24.36

ASML:

12.59

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$8.48B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$5.14B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$3.58B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 30.40% против 21.11% соответственно.

KLAC

С начала года

9.66%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.01%

1 год

5.95%

5 лет

34.88%

10 лет

30.40%

ASML

С начала года

-2.40%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-23.72%

5 лет

19.33%

10 лет

21.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.20
ASML: -0.45
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.61
ASML: -0.36
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
ASML: 0.95
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.28
ASML: -0.48
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.53
ASML: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.45
KLAC
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и ASML

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ASML в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
ASML
ASML Holding N.V.		1.00%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и ASML

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.21%
-38.19%
KLAC
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и ASML

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 21.06%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.64%
21.06%
KLAC
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию