Сравнение KLAC с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или ASML.
Основные характеристики
| KLAC | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.07% | 17.63% |
| Дох-ть за 1 год | 80.31% | 43.71% |
| Дох-ть за 3 года | 27.26% | 13.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.14% | 35.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.15% | 28.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 33.98% | 32.65% |
| Макс. просадка | -83.74% | -90.01% |
| Current Drawdown | -10.93% | -15.12% |
Фундаментальные показатели
| KLAC | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $94.47B | $382.94B |
| Прибыль на акцию | $19.77 | $21.54 |
| Цена/прибыль | 35.33 | 45.05 |
| PEG коэффициент | 2.80 | 2.88 |
| Выручка (12 мес.) | $9.67B | $27.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.62B | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.94B | $9.70B |
Корреляция
Корреляция между KLAC и ASML составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ASML
С начала года, KLAC показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 31.15% против 28.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ASML
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности ASML в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.85% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.73% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ASML
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ASML
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 9.83%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.