Сравнение KLAC с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или ASML.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ASML
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 27.92% против 21.31% соответственно.
KLAC
7.21%
-8.71%
-17.00%
14.44%
30.27%
27.92%
ASML
-12.29%
-8.72%
-28.50%
-3.23%
20.54%
21.31%
Фундаментальные показатели
| KLAC | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.09B | $264.27B |
| EPS | $21.86 | $18.74 |
| Цена/прибыль | 30.47 | 35.71 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 1.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.25B | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.19B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.30B | $9.14B |
Основные характеристики
| KLAC | ASML | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | -0.12 |
| Индекс Язвы | 11.02% | 16.98% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 44.94% |
| Макс. просадка | -83.74% | -90.00% |
| Текущая просадка | -30.46% | -39.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KLAC и ASML составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ASML
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ASML в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ASML
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ASML
KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 9.08% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности