PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и ASML составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KLAC с ASML

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или ASML.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

-0.02

ASML:

-0.48

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.26

ASML:

-0.47

Коэф-т Омега

KLAC:

1.04

ASML:

0.94

Коэф-т Кальмара

KLAC:

-0.08

ASML:

-0.55

Коэф-т Мартина

KLAC:

-0.15

ASML:

-0.83

Индекс Язвы

KLAC:

19.12%

ASML:

30.12%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.53%

ASML:

48.46%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

KLAC:

-14.39%

ASML:

-32.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$102.82B

ASML:

$294.54B

EPS

KLAC:

$27.40

ASML:

$25.10

Коэффициент P/E

KLAC:

28.25

ASML:

29.76

Коэффициент PEG

KLAC:

1.47

ASML:

1.45

Коэффициент P/S

KLAC:

8.90

ASML:

9.59

Коэффициент P/B

KLAC:

25.67

ASML:

14.81

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$11.55B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$7.03B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$4.88B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 31.49% против 22.11% соответственно.

KLAC

С начала года

20.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

17.52%

1 год

-0.81%

3 года

28.93%

5 лет

35.45%

10 лет

31.49%

ASML

С начала года

6.83%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

7.84%

1 год

-23.04%

3 года

9.56%

5 лет

18.52%

10 лет

22.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

ASML Holding N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и ASML

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ASML в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
ASML
ASML Holding N.V.		0.92%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и ASML

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ASML.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и ASML

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
3.06B
7.74B
(KLAC) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
61.6%
54.0%
(KLAC) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.