PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRCX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LRCX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 79.54%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 44.25% против 23.18% соответственно.


LRCX

1 день
-2.09%
1 месяц
-21.15%
6 месяцев
37.85%
С начала года
79.54%
1 год
206.44%
3 года*
71.60%
5 лет*
38.36%
10 лет*
44.25%
Всё время*
23.85%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
Всё время*
24.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCX и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation
79.54%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
MSFT
Microsoft Corporation
-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between LRCX and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.41

The correlation between LRCX and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$383.62B

MSFT:

$2.99T

EPS

LRCX:

$5.30

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

LRCX:

57.89

MSFT:

23.96

Коэффициент PEG

LRCX:

4.38

MSFT:

1.68

Коэффициент P/S

LRCX:

17.91

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

LRCX:

36.60

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$21.68B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$10.84B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$6.10B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lam Research Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

LRCX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LRCXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.88

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.11

-0.60

+7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.34

-1.10

+27.44

LRCX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRCX и MSFT

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LRCXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-69.38%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.21%

-34.50%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.10%

-34.50%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-37.15%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-37.15%

-19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.21%

-25.32%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.13%

-21.80%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

18.74%

-10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и MSFT

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 27.18% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LRCXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.18%

10.25%

+16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.75%

24.51%

+24.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.36%

27.52%

+31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.08%

27.07%

+21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

27.15%

+18.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и MSFT

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MSFT в 0.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation
0.34%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
MSFT
Microsoft Corporation
0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.84B
82.89B
(LRCX) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.8%
67.6%
Активы портфеля
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


LRCX and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (27.18%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs MSFT's -69.38%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор