Сравнение LRCX с MSFT
LRCX (Lam Research Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, LRCX returned 46.35%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 46.35% против 24.64% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам LRCX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LRCX and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between LRCX and MSFT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$409.71B
MSFT:
$3.07T
LRCX:
$5.29
MSFT:
$16.79
LRCX:
61.36
MSFT:
24.52
LRCX:
4.64
MSFT:
1.72
LRCX:
18.98
MSFT:
9.65
LRCX:
38.71
MSFT:
7.40
LRCX:
$21.68B
MSFT:
$318.27B
LRCX:
$10.84B
MSFT:
$217.41B
LRCX:
$6.10B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LRCX
MSFT
Сравнение LRCX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.94 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.02 | -0.35 | +14.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | -0.73 | +47.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46 | -0.47 | +5.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и MSFT
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -69.38% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -33.91% | +13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -33.91% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -37.15% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -37.15% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -23.56% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -21.78% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 16.13% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и MSFT
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 10.25% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 22.36% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 25.31% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 26.64% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 27.06% | +17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и MSFT
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и MSFT
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs MSFT's -69.38%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор