Сравнение CME с SPGI
CME (CME Group Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 14.50% против 15.58% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам CME и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CME and SPGI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.37 |
The correlation between CME and SPGI shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
SPGI:
$124.13B
CME:
$11.75
SPGI:
$15.79
CME:
21.45
SPGI:
26.42
CME:
1.87
SPGI:
3.45
CME:
13.46
SPGI:
8.02
CME:
3.44
SPGI:
3.97
CME:
$6.76B
SPGI:
$15.73B
CME:
$5.84B
SPGI:
$8.15B
CME:
$5.69B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CME
SPGI
Сравнение CME c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.63 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.21 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.70 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CME и SPGI
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -74.67% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -30.48% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -30.48% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -39.76% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -39.76% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -25.45% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -15.22% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 15.77% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SPGI
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 8.15% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 23.85% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 27.42% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 24.47% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 26.03% | -2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SPGI
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и SPGI
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and SPGI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SPGI's -74.67%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор