Сравнение CME с SPGI
CME (CME Group Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 12.81%/yr vs 15.30%/yr for SPGI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -17.62%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 12.81% против 15.30% соответственно.
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
SPGI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам CME и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
SPGI S&P Global Inc. | -21.46% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CME and SPGI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.37 |
The correlation between CME and SPGI shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$79.39B
SPGI:
$121.59B
CME:
$11.74
SPGI:
$15.85
CME:
18.61
SPGI:
25.78
CME:
1.62
SPGI:
3.37
CME:
11.68
SPGI:
7.83
CME:
2.98
SPGI:
3.89
CME:
$6.76B
SPGI:
$15.73B
CME:
$5.84B
SPGI:
$8.15B
CME:
$5.69B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CME
SPGI
Сравнение CME c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.67 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | -1.21 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и SPGI
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -74.67% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -30.48% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -30.48% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -39.76% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -39.76% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -26.97% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -15.25% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 16.92% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SPGI
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.87% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 24.64% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 28.15% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 24.59% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 25.95% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SPGI
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SPGI в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и SPGI
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and SPGI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.54%) compared to SPGI (8.87%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор