Сравнение MU с AVGO
MU (Micron Technology, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 55.03% против 41.32% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам MU и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between MU and AVGO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between MU and AVGO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
AVGO:
$1.93T
MU:
$21.26
AVGO:
$6.01
MU:
44.66
AVGO:
65.99
MU:
0.17
AVGO:
0.82
MU:
18.53
AVGO:
25.64
MU:
14.94
AVGO:
22.05
MU:
$58.12B
AVGO:
$75.47B
MU:
$33.96B
AVGO:
$50.53B
MU:
$25.99B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. AVGO — Ранг доходности на риск
MU
AVGO
Сравнение MU c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.26 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 2.17 | +23.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 5.16 | +95.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 1.38 | +10.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.09 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок MU и AVGO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -48.30% | -49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -28.67% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -41.15% | -16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -41.15% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -48.30% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -17.64% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -7.97% | -50.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 12.03% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и AVGO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.09%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 20.09% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 34.69% | +22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 45.31% | +23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 43.31% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 39.48% | +10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и AVGO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и AVGO
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and AVGO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to AVGO (20.09%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs AVGO's -48.30%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор