Сравнение META с KLAC
META (Meta Platforms, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 41.50%/yr for KLAC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 71.29%. За последние 10 лет акции META уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 18.34% против 41.50% соответственно.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
Сравнение доходности по годам META и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between META and KLAC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.41 |
The correlation between META and KLAC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
KLAC:
$271.18B
META:
$27.47
KLAC:
$35.32
META:
23.51
KLAC:
5.88
META:
0.97
KLAC:
0.22
META:
7.72
KLAC:
2.10
META:
6.80
KLAC:
4.70
META:
$214.96B
KLAC:
$13.10B
META:
$176.14B
KLAC:
$8.09B
META:
$106.31B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. KLAC — Ранг доходности на риск
META
KLAC
Сравнение META c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.01 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 13.67 | -14.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и KLAC
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -83.74% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -31.19% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -34.95% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -40.28% | -36.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -40.28% | -36.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -31.19% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -29.28% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 9.14% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и KLAC
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 14.95%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 30.24% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 49.98% | -18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 57.81% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 45.80% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 42.94% | -3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и KLAC
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности KLAC в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и KLAC
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and KLAC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to META (14.95%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор