Сравнение MELI с SGOV
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MELI returned 3.40%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MELI и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.99%.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам MELI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 104.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.99% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between MELI and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
The correlation between MELI and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MELI
SGOV
Сравнение MELI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -383.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 383.06 | -382.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 390.94 | -391.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6,193.70 | -6,194.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и SGOV
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -0.03% | -89.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -0.01% | -38.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -0.01% | -40.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -0.03% | -68.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | 0.00% | -29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -0.00% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 0.00% | +22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и SGOV
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 0.05% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 0.13% | +29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 0.19% | +39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 0.24% | +49.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 0.24% | +48.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и SGOV
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор