Сравнение MA с SPGI
MA (Mastercard Incorporated) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MA и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 18.64% против 15.70% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам MA и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between MA and SPGI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.50 |
The correlation between MA and SPGI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
SPGI:
$124.67B
MA:
$17.28
SPGI:
$15.79
MA:
28.36
SPGI:
26.53
MA:
1.65
SPGI:
3.47
MA:
13.01
SPGI:
8.06
MA:
65.09
SPGI:
3.98
MA:
$33.94B
SPGI:
$15.73B
MA:
$26.70B
SPGI:
$8.15B
MA:
$21.23B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MA
SPGI
Сравнение MA c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.54 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.03 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и SPGI
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -74.67% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -30.48% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -30.48% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -39.76% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -39.76% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -25.12% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -15.23% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 16.07% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и SPGI
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.62% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 24.13% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 27.63% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.51% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 26.03% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и SPGI
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и SPGI
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
MA and SPGI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (7.62%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор