Сравнение CWEN с FCX
CWEN (Clearway Energy, Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, CWEN returned 15.45%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWEN и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEN показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции CWEN уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 15.45% против 22.12% соответственно.
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам CWEN и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between CWEN and FCX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CWEN:
$1.31B
FCX:
$98.78B
CWEN:
$0.02
FCX:
$1.89
CWEN:
1.83K
FCX:
36.13
CWEN:
2.46
FCX:
3.74
CWEN:
0.24
FCX:
5.06
CWEN:
$1.49B
FCX:
$26.42B
CWEN:
$543.00M
FCX:
$7.35B
CWEN:
$878.00M
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEN vs. FCX — Ранг доходности на риск
CWEN
FCX
Сравнение CWEN c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEN | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.75 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.85 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEN и FCX
Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEN | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -92.52% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -24.90% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -46.34% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -51.47% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | -72.59% | +20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -4.62% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -39.62% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 9.97% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEN и FCX
Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 9.15%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEN | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 17.98% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 37.53% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 48.88% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 45.14% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 48.65% | -17.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEN и FCX
Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWEN и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWEN и FCX
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
CWEN and FCX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to CWEN (9.15%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEN и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор