PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLD и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 12.15% против 15.70% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between GLD and SPGI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

GLD vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.60

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.63

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.54

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.03

+3.84

GLD vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и SPGI

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-74.67%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-30.48%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-30.48%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-39.76%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-39.76%

+15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-25.12%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-15.23%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

16.07%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SPGI

SPDR Gold Shares (GLD) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 7.79% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.62%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

24.13%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

27.63%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

24.51%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

26.03%

-9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SPGI

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

GLD and SPGI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SPGI's -74.67%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор