Сравнение SLV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
SLV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 26.46% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLV и IBIT
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
SLV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SLV
IBIT
Сравнение SLV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | -0.40 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.29 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.39 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | -0.83 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.40 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SLV и IBIT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и IBIT
Ни SLV, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLV и IBIT
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -49.36% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -49.36% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -46.11% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.76% | -14.13% | -30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 23.09% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и IBIT
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 12.99% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.27% | 36.75% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 45.42% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 51.26% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 51.26% | -19.90% |