Сравнение SLV с IBIT
SLV (iShares Silver Trust) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 52.39% vs -44.36% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SLV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -18.95%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.86%.
SLV
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -17.74%
- 6 месяцев
- -38.26%
- С начала года
- -18.95%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 10.59%
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -18.95% | 144.66% | 25.74% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SLV and IBIT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SLV
IBIT
Сравнение SLV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.83 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.35 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и IBIT
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -53.30% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.97% | -53.30% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -48.37% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -17.66% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 33.00% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и IBIT
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.39% | 11.83% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.97% | 35.00% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.02% | 44.46% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 49.95% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 49.95% | -17.78% |
Сравнение комиссий SLV и IBIT
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и IBIT
Ни SLV, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and IBIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (13.39%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SLV leads with 52.39% vs -44.36% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 52.39% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
SLV and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SLV is categorized as Silver, while IBIT is Cryptocurrency. SLV tracks LBMA Silver Price, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.25% for IBIT.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор