Сравнение META с RYCEY
META (Meta Platforms, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции META превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 17.39% против 8.49% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам META и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between META and RYCEY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
RYCEY:
$147.86B
META:
$27.47
RYCEY:
£0.99
META:
20.64
RYCEY:
13.26
META:
0.85
RYCEY:
0.03
META:
6.78
RYCEY:
2.77
META:
5.97
RYCEY:
40.55
META:
$214.96B
RYCEY:
£40.04B
META:
$176.14B
RYCEY:
£10.10B
META:
$106.31B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
META
RYCEY
Сравнение META c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.13 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.98 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и RYCEY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -99.07% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -21.75% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -23.37% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -62.01% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -94.64% | +17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -77.68% | +49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -84.15% | +68.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 7.73% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и RYCEY
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 12.00% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 32.70% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 37.88% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 43.48% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 49.35% | -10.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и RYCEY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и RYCEY
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and RYCEY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор