Сравнение LRCX с MU
LRCX (Lam Research Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, LRCX returned 47.12%/yr vs 56.13%/yr for MU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 101.03%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%. За последние 10 лет акции LRCX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 47.12% против 56.13% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 32.93%
- С начала года
- 101.03%
- 6 месяцев
- 115.41%
- 1 год
- 313.85%
- 3 года*
- 79.31%
- 5 лет*
- 40.79%
- 10 лет*
- 47.12%
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
Сравнение доходности по годам LRCX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 101.03% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between LRCX and MU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.53 |
The correlation between LRCX and MU shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$434.03B
MU:
$1.23T
LRCX:
$5.29
MU:
$21.26
LRCX:
65.00
MU:
50.79
LRCX:
4.92
MU:
0.19
LRCX:
20.11
MU:
21.07
LRCX:
41.01
MU:
16.98
LRCX:
$21.68B
MU:
$58.12B
LRCX:
$10.84B
MU:
$33.96B
LRCX:
$6.10B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. MU — Ранг доходности на риск
LRCX
MU
Сравнение LRCX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.94 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.81 | 31.98 | -16.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.72 | 126.47 | -72.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | 14.69 | -8.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и MU
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -98.25% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -30.28% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -57.63% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -57.63% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -57.63% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -58.20% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 7.64% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и MU
Текущая волатильность для Lam Research Corporation (LRCX) составляет 16.14%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что LRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 28.51% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 53.48% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.88% | 66.00% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.94% | 52.31% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.58% | 49.66% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и MU
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.29% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и MU
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and MU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (28.51%) compared to LRCX (16.14%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 6.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор