PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 36.00% против 15.70% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between ASML and SPGI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.40

The correlation between ASML and SPGI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

SPGI:

$124.67B

EPS

ASML:

€25.86

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

ASML vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.60

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.63

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.91

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.54

+8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.03

+22.11

ASML vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и SPGI

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-74.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-30.48%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-30.48%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-39.76%

-17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-39.76%

-17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-25.12%

+23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-15.23%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

16.07%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и SPGI

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

7.62%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

24.13%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

27.63%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

24.51%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

26.03%

+12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и SPGI

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
4.17B
(ASML) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
53.0%
0
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and SPGI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs SPGI's -74.67%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор