PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP (Canadian Pacific Railway Limited) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, CP returned 12.99% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

CP

1 день
0.86%
1 месяц
3.66%
С начала года
22.60%
6 месяцев
20.36%
1 год
12.99%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.16%
10 лет*
14.53%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
CP
Canadian Pacific Railway Limited		22.60%2.60%-15.94%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between CP and SOBO.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$80.83B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

CP:

$4.47

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

CP:

20.16

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

CP:

8.47

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

CP:

5.49

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

CP:

1.70

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$14.98B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$8.47B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

CP:

$8.30B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

South Bow Corp

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

CP vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.52

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.42

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

4.00

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

11.44

-10.03

CP vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP и SOBO.TO

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-27.09%

-42.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-12.68%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.27%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-4.27%

-16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

4.44%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и SOBO.TO

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.11%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

14.83%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

20.22%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

44.59%

-20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

44.59%

-18.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и SOBO.TO

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.74%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.70B
416.07M
(CP) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
69.0%
22.0%
Активы портфеля
CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

CP and SOBO.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор