Сравнение RYCEY с MSFT
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.82% против 24.64% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам RYCEY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RYCEY and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$140.58B
MSFT:
$3.07T
RYCEY:
$0.99
MSFT:
$16.79
RYCEY:
16.89
MSFT:
24.52
RYCEY:
0.03
MSFT:
1.72
RYCEY:
3.52
MSFT:
9.65
RYCEY:
51.66
MSFT:
7.40
RYCEY:
$40.04B
MSFT:
$318.27B
RYCEY:
$10.10B
MSFT:
$217.41B
RYCEY:
$8.04B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RYCEY
MSFT
Сравнение RYCEY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.35 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -0.73 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.47 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.42 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.74 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и MSFT
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -69.38% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -33.91% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -33.91% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -37.15% | -24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -37.15% | -57.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -23.56% | -55.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -21.78% | -62.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 16.13% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и MSFT
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 10.25% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 22.36% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 25.31% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 26.64% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 27.06% | +22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и MSFT
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и MSFT
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs MSFT's -69.38%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор