Сравнение RYCEY с V
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and V (Visa Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.49% против 15.98% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам RYCEY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between RYCEY and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between RYCEY and V has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RYCEY:
£0.99
V:
$15.24
RYCEY:
13.26
V:
21.16
RYCEY:
0.03
V:
1.30
RYCEY:
2.77
V:
10.93
RYCEY:
£40.04B
V:
$43.03B
RYCEY:
£10.10B
V:
$16.94B
RYCEY:
£8.04B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. V — Ранг доходности на риск
RYCEY
V
Сравнение RYCEY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.73 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -1.57 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и V
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -51.90% | -47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -17.18% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -20.38% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -28.60% | -33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -36.36% | -58.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -12.96% | -64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -8.26% | -75.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 10.73% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и V
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 5.57% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 17.57% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 22.35% | +15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 22.82% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 24.45% | +24.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и V
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и V
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs V's -51.90%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор