Сравнение V с CP
V (Visa Inc.) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, V returned 17.08%/yr vs 12.91%/yr for CP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции V превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 17.08% против 12.91% соответственно.
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 19.84%
CP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 26.93%
- С начала года
- 25.02%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам V и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 25.02% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between V and CP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between V and CP has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$691.15B
CP:
$81.37B
V:
$17.20
CP:
$4.49
V:
20.96
CP:
20.43
V:
1.29
CP:
8.58
V:
10.83
CP:
5.56
V:
$43.03B
CP:
$14.98B
V:
$16.94B
CP:
$8.47B
V:
$27.63B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CP — Ранг доходности на риск
V
CP
Сравнение V c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.48 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 3.29 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и CP
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -69.17% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -13.10% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -25.88% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.88% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.70% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.19% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -20.25% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 5.87% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CP
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.69% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 17.41% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 22.73% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 24.37% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 25.48% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CP
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CP
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
V and CP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (6.74%) compared to CP (5.69%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор