todasof1/30/2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	6.27%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.92%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	5.85%
LINE Lineage, Inc.	Real Estate	5.70%
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	Alternative Energy Equities	4.39%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	4.39%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	Cryptocurrency	4.23%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	4.15%
MPTI M-tron Industries Inc	Technology	4.10%
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	Energy Equities	3.96%
INTC Intel Corporation	Technology	3.94%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	Corporate Bonds	3.80%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.61%
VITL Vital Farms, Inc.	Consumer Defensive	3.47%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	3.24%
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income, Options Trading	3.04%
REG Regency Centers Corporation	Real Estate	2.55%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	2.37%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	2.12%
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp.	Industrials	2.10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	1.99%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	Consumer Discretionary Equities	1.95%
FLCH Franklin FTSE China ETF	China Equities	1.71%
IMMR Immersion Corporation	Technology	1.69%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	1.65%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	1.22%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Cybersecurity, Technology Equities	1.20%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	Health & Biotech Equities	1.18%
NIXT Research Affiliates Deletions ETF	Mid Cap Value Equities	1.18%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	Technology Equities	1.01%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	0.96%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Small Cap Growth Equities	0.95%
RDVT Red Violet, Inc.	Technology	0.94%
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	Industrials	0.86%
KULR KULR Technology Group, Inc.	Technology	0.85%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	0.73%
LX LexinFintech Holdings Ltd.	Financial Services	0.50%
DFIS Dimensional International Small Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.23%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в todasof1/30/2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель todasof1/30/2025	2.07%	0.70%	21.91%	21.94%	41.34%	—	—	—
Активы портфеля:
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	-0.66%	14.35%	20.76%	15.03%	17.89%	26.06%	14.39%	17.92%
DFIS Dimensional International Small Cap ETF	0.08%	-2.57%	8.42%	11.78%	25.15%	18.49%	—	—
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.43%	-1.88%	32.33%	36.39%	62.72%	25.41%	11.46%	—
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	5.17%	-20.97%	-27.63%	-30.29%	-39.41%	—	—	—
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.65%	-3.14%	-1.68%	-0.61%	10.04%	13.77%	5.87%	13.67%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	-0.23%	5.45%	-1.04%	0.82%	16.51%	7.13%	4.80%	9.56%
FLCH Franklin FTSE China ETF	-0.60%	-8.03%	-9.50%	-11.21%	2.19%	8.94%	-5.25%	—
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	-0.02%	0.23%	1.37%	1.74%	4.67%	5.32%	3.67%	—
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	0.40%	0.04%	13.60%	13.89%	23.49%	16.61%	9.34%	—
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.94%	-4.01%	23.80%	23.19%	44.25%	24.20%	16.92%	19.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении todasof1/30/2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.23%	0.19%	-6.85%	13.96%	11.72%	-3.42%							21.91%
2025	4.04%	-3.63%	-3.78%	0.42%	6.13%	7.75%	0.59%	3.38%	5.66%	2.04%	-2.20%	0.59%	22.20%
2024									8.44%	0.51%	8.98%	3.80%	23.28%

Метрики бенчмарка

todasof1/30/2025 has an annualized alpha of 18.09%, beta of 1.11, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2024.

This portfolio captured 165.66% of S&P 500 Index gains but only 66.18% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 18.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.11 and R2 of 0.81, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 18.09%

Бета: 1.11

R²: 0.81

Участие в росте: 165.66%

Участие в снижении: 66.18%

Комиссия

Комиссия todasof1/30/2025 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QDTE

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

NUKZ

Range Nuclear Renaissance ETF

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

TECB

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

DFIS

Dimensional International Small Cap ETF

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

FSMD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

todasof1/30/2025 имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для todasof1/30/2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.37	1.94	+0.43
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.13	2.63	+0.50
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.35	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.64	2.59	+1.05
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.61	11.84	+2.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	21	0.72	1.14	1.14	0.82	1.93
DFIS Dimensional International Small Cap ETF	52	1.71	2.39	1.31	2.03	7.79
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	86	2.71	3.27	1.50	4.37	17.27
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	2	-0.90	-1.24	0.86	-0.76	-1.36
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	19	0.55	0.89	1.10	0.65	2.02
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	34	1.14	1.78	1.20	1.60	4.00
FLCH Franklin FTSE China ETF	11	0.11	0.30	1.04	0.13	0.29
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	98	5.83	9.84	2.70	10.04	68.61
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	54	1.53	2.24	1.27	2.80	10.05
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	76	2.22	2.91	1.38	3.79	14.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

todasof1/30/2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.37
За всё время: 2.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность todasof1/30/2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.70%	4.01%	3.37%	2.06%	2.53%	1.56%	1.68%	1.73%	1.91%	1.38%	1.60%	1.76%
Активы портфеля:
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.47%	0.42%	0.29%	0.42%	0.31%	0.59%	1.10%	0.23%	0.23%	0.10%	0.77%	0.58%
DFIS Dimensional International Small Cap ETF	2.05%	2.23%	2.19%	2.36%	1.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.13%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.74%	0.75%	0.69%	0.78%	1.00%	0.58%	0.59%	1.14%	1.29%	1.00%	1.62%	1.25%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	1.38%	1.40%	1.51%	1.40%	1.30%	1.16%	1.45%	1.18%	1.38%	1.38%	1.40%	2.07%
FLCH Franklin FTSE China ETF	2.61%	2.36%	2.87%	3.47%	2.69%	1.48%	0.91%	1.98%	1.92%	0.01%	0.00%	0.00%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	4.43%	4.66%	5.50%	5.28%	2.09%	0.51%	1.22%	2.69%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	1.22%	1.33%	1.29%	1.37%	1.54%	1.18%	1.32%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.80%	1.01%	1.06%	1.23%	1.26%	0.63%	0.68%	1.26%	1.28%	1.07%	1.07%	1.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

todasof1/30/2025 показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка todasof1/30/2025 составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-19.77%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 4d	4mo 18dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-11.41%март 2026 г.	1mo 2d	17d	1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-9.36%нояб. 2025 г.	23d	1mo 17d	2mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-5.79%июнь 2026 г.	3d	—	7d 2hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-4.60%февр. 2026 г.	7d	20d	27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 38, при этом эффективное количество активов равно 26.95, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.94	1.76

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.76, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция todasof1/30/2025 с S&P 500 Index

Корреляция todasof1/30/2025 с S&P 500 Index составляет 0.87 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYM: 1.00, а самая низкая у FLDR: 0.14.

0.14

0.20

0.24

0.24

0.24

0.27

0.31

0.36

0.37

0.37

0.44

0.44

0.45

0.45

0.46

0.48

0.50

0.53

0.53

0.57

0.58

0.60

0.61

0.64

0.64

0.65

0.65

0.69

0.71

0.74

0.78

0.81

0.81

0.82

0.86

0.89

0.91

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. todasof1/30/2025. Самая высокая корреляция с портфелем у SPYM: 0.87, а самая низкая у FLDR: 0.13.

0.13

0.20

0.24

0.24

0.28

0.32

0.33

0.40

0.41

0.43

0.43

0.46

0.46

0.49

0.51

0.53

0.54

0.55

0.56

0.58

0.58

0.61

0.62

0.63

0.67

0.68

0.72

0.73

0.73

0.74

0.76

0.77

0.79

0.82

0.82

0.83

0.84

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLDR	VITL	REG	SPOT	PFE	SHIP	LX	MPTI	LINE	RDVT	FLCH	INTC	FHLC	FBTC	KULR	MSFT	RYCEY	TXN	RCL	NVDA	MU	IMMR	TSM	CIBR	XAR	NUKZ	DFIS	EMXC	VEA	FDIS	NIXT	QYLD	FSMD	QDTE	GRID	TECB	SCHA	SPYM
FLDR	1.00	0.03	0.22	0.08	0.15	-0.00	0.05	0.05	0.20	0.17	0.08	0.04	0.18	0.09	-0.00	0.01	0.12	0.09	0.09	-0.02	0.03	0.09	0.04	0.11	0.10	0.08	0.24	0.13	0.23	0.15	0.16	0.14	0.20	0.09	0.14	0.12	0.19	0.14
VITL	0.03	1.00	0.12	0.07	0.11	-0.08	0.04	0.13	0.06	0.11	0.01	0.11	0.15	0.08	0.05	0.12	0.05	0.11	0.21	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.15	0.10	0.05	0.08	0.07	0.22	0.25	0.14	0.24	0.14	0.13	0.10	0.22	0.19
REG	0.22	0.12	1.00	-0.00	0.31	0.07	0.13	0.11	0.36	0.12	0.10	0.08	0.43	0.09	0.06	0.07	0.09	0.20	0.20	-0.02	-0.03	0.14	-0.02	0.08	0.19	0.10	0.27	0.09	0.25	0.25	0.31	0.13	0.40	0.09	0.17	0.12	0.33	0.24
SPOT	0.08	0.07	-0.00	1.00	0.02	0.03	0.14	0.08	0.01	0.28	0.09	0.09	0.14	0.15	0.17	0.32	0.15	0.08	0.20	0.24	0.12	0.18	0.18	0.38	0.23	0.28	0.15	0.18	0.19	0.28	0.19	0.31	0.17	0.34	0.23	0.39	0.19	0.31
PFE	0.15	0.11	0.31	0.02	1.00	0.16	0.12	0.01	0.31	0.04	0.22	0.17	0.59	0.06	0.13	-0.02	0.14	0.27	0.20	-0.04	0.09	0.19	0.09	0.09	0.17	0.09	0.37	0.20	0.37	0.26	0.39	0.13	0.36	0.09	0.22	0.15	0.32	0.24
SHIP	-0.00	-0.08	0.07	0.03	0.16	1.00	0.12	0.17	0.18	0.11	0.24	0.25	0.15	0.13	0.11	0.12	0.19	0.20	0.13	0.18	0.27	0.20	0.24	0.18	0.19	0.26	0.31	0.30	0.32	0.20	0.26	0.24	0.26	0.23	0.27	0.23	0.27	0.25
LX	0.05	0.04	0.13	0.14	0.12	0.12	1.00	0.13	0.24	0.13	0.48	0.17	0.15	0.21	0.28	0.19	0.19	0.17	0.20	0.16	0.15	0.29	0.14	0.25	0.24	0.29	0.30	0.26	0.31	0.25	0.29	0.24	0.27	0.23	0.25	0.29	0.30	0.27
MPTI	0.05	0.13	0.11	0.08	0.01	0.17	0.13	1.00	0.19	0.16	0.18	0.07	0.15	0.16	0.18	0.20	0.25	0.19	0.24	0.25	0.23	0.30	0.28	0.25	0.34	0.35	0.27	0.29	0.30	0.30	0.27	0.34	0.33	0.34	0.36	0.34	0.34	0.36
LINE	0.20	0.06	0.36	0.01	0.31	0.18	0.24	0.19	1.00	0.22	0.27	0.17	0.33	0.18	0.22	0.19	0.24	0.23	0.24	0.09	0.17	0.25	0.19	0.25	0.29	0.23	0.44	0.36	0.44	0.36	0.49	0.31	0.42	0.25	0.31	0.33	0.45	0.37
RDVT	0.17	0.11	0.12	0.28	0.04	0.11	0.13	0.16	0.22	1.00	0.10	0.16	0.20	0.25	0.23	0.39	0.24	0.13	0.27	0.27	0.22	0.41	0.24	0.50	0.30	0.29	0.26	0.27	0.28	0.44	0.39	0.39	0.39	0.44	0.30	0.51	0.42	0.44
FLCH	0.08	0.01	0.10	0.09	0.22	0.24	0.48	0.18	0.27	0.10	1.00	0.23	0.21	0.25	0.26	0.14	0.21	0.29	0.22	0.28	0.30	0.30	0.28	0.23	0.24	0.39	0.47	0.44	0.49	0.33	0.36	0.37	0.32	0.34	0.40	0.34	0.36	0.37
INTC	0.04	0.11	0.08	0.09	0.17	0.25	0.17	0.07	0.17	0.16	0.23	1.00	0.25	0.22	0.26	0.16	0.21	0.45	0.20	0.29	0.45	0.23	0.27	0.30	0.26	0.35	0.29	0.38	0.37	0.40	0.46	0.42	0.43	0.47	0.46	0.48	0.46	0.46
FHLC	0.18	0.15	0.43	0.14	0.59	0.15	0.15	0.15	0.33	0.20	0.21	0.25	1.00	0.12	0.18	0.11	0.24	0.37	0.34	0.11	0.16	0.24	0.16	0.24	0.34	0.21	0.42	0.29	0.47	0.39	0.52	0.36	0.56	0.28	0.35	0.37	0.51	0.48
FBTC	0.09	0.08	0.09	0.15	0.06	0.13	0.21	0.16	0.18	0.25	0.25	0.22	0.12	1.00	0.34	0.27	0.29	0.27	0.21	0.30	0.32	0.33	0.32	0.34	0.39	0.45	0.33	0.38	0.36	0.44	0.41	0.41	0.38	0.47	0.44	0.45	0.46	0.44
KULR	-0.00	0.05	0.06	0.17	0.13	0.11	0.28	0.18	0.22	0.23	0.26	0.26	0.18	0.34	1.00	0.24	0.26	0.22	0.25	0.29	0.28	0.32	0.29	0.38	0.50	0.47	0.34	0.35	0.37	0.40	0.46	0.39	0.41	0.40	0.44	0.46	0.49	0.45
MSFT	0.01	0.12	0.07	0.32	-0.02	0.12	0.19	0.20	0.19	0.39	0.14	0.16	0.11	0.27	0.24	1.00	0.26	0.09	0.29	0.50	0.27	0.32	0.37	0.56	0.32	0.35	0.26	0.36	0.31	0.43	0.31	0.54	0.28	0.60	0.39	0.62	0.33	0.57
RYCEY	0.12	0.05	0.09	0.15	0.14	0.19	0.19	0.25	0.24	0.24	0.21	0.21	0.24	0.29	0.26	0.26	1.00	0.18	0.28	0.29	0.30	0.30	0.33	0.34	0.51	0.48	0.52	0.41	0.52	0.39	0.34	0.41	0.39	0.42	0.51	0.41	0.43	0.45
TXN	0.09	0.11	0.20	0.08	0.27	0.20	0.17	0.19	0.23	0.13	0.29	0.45	0.37	0.27	0.22	0.09	0.18	1.00	0.32	0.26	0.44	0.36	0.35	0.24	0.30	0.29	0.35	0.40	0.42	0.46	0.51	0.45	0.54	0.48	0.51	0.46	0.52	0.50
RCL	0.09	0.21	0.20	0.20	0.20	0.13	0.20	0.24	0.24	0.27	0.22	0.20	0.34	0.21	0.25	0.29	0.28	0.32	1.00	0.31	0.24	0.34	0.32	0.38	0.44	0.38	0.38	0.36	0.41	0.57	0.53	0.46	0.58	0.48	0.47	0.51	0.58	0.57
NVDA	-0.02	0.11	-0.02	0.24	-0.04	0.18	0.16	0.25	0.09	0.27	0.28	0.29	0.11	0.30	0.29	0.50	0.29	0.26	0.31	1.00	0.50	0.30	0.64	0.44	0.39	0.52	0.29	0.49	0.38	0.39	0.32	0.61	0.34	0.68	0.58	0.61	0.39	0.64
MU	0.03	0.11	-0.03	0.12	0.09	0.27	0.15	0.23	0.17	0.22	0.30	0.45	0.16	0.32	0.28	0.27	0.30	0.44	0.24	0.50	1.00	0.38	0.58	0.37	0.34	0.44	0.34	0.60	0.45	0.39	0.43	0.57	0.43	0.62	0.59	0.53	0.48	0.53
IMMR	0.09	0.12	0.14	0.18	0.19	0.20	0.29	0.30	0.25	0.41	0.30	0.23	0.24	0.33	0.32	0.32	0.30	0.36	0.34	0.30	0.38	1.00	0.32	0.41	0.45	0.35	0.37	0.37	0.40	0.53	0.57	0.49	0.54	0.51	0.47	0.53	0.59	0.53
TSM	0.04	0.10	-0.02	0.18	0.09	0.24	0.14	0.28	0.19	0.24	0.28	0.27	0.16	0.32	0.29	0.37	0.33	0.35	0.32	0.64	0.58	0.32	1.00	0.40	0.41	0.53	0.40	0.70	0.50	0.44	0.42	0.58	0.43	0.65	0.64	0.55	0.48	0.60
CIBR	0.11	0.10	0.08	0.38	0.09	0.18	0.25	0.25	0.25	0.50	0.23	0.30	0.24	0.34	0.38	0.56	0.34	0.24	0.38	0.44	0.37	0.41	0.40	1.00	0.47	0.48	0.39	0.47	0.45	0.50	0.53	0.60	0.53	0.67	0.52	0.80	0.58	0.66
XAR	0.10	0.15	0.19	0.23	0.17	0.19	0.24	0.34	0.29	0.30	0.24	0.26	0.34	0.39	0.50	0.32	0.51	0.30	0.44	0.39	0.34	0.45	0.41	0.47	1.00	0.67	0.48	0.47	0.49	0.55	0.58	0.50	0.65	0.54	0.61	0.57	0.69	0.64
NUKZ	0.08	0.10	0.10	0.28	0.09	0.26	0.29	0.35	0.23	0.29	0.39	0.35	0.21	0.45	0.47	0.35	0.48	0.29	0.38	0.52	0.44	0.35	0.53	0.48	0.67	1.00	0.52	0.58	0.56	0.49	0.50	0.58	0.56	0.62	0.71	0.62	0.63	0.65
DFIS	0.24	0.05	0.27	0.15	0.37	0.31	0.30	0.27	0.44	0.26	0.47	0.29	0.42	0.33	0.34	0.26	0.52	0.35	0.38	0.29	0.34	0.37	0.40	0.39	0.48	0.52	1.00	0.71	0.92	0.54	0.58	0.55	0.60	0.52	0.70	0.51	0.62	0.61
EMXC	0.13	0.08	0.09	0.18	0.20	0.30	0.26	0.29	0.36	0.27	0.44	0.38	0.29	0.38	0.35	0.36	0.41	0.40	0.36	0.49	0.60	0.37	0.70	0.47	0.47	0.58	0.71	1.00	0.79	0.55	0.58	0.66	0.58	0.70	0.76	0.65	0.63	0.69
VEA	0.23	0.07	0.25	0.19	0.37	0.32	0.31	0.30	0.44	0.28	0.49	0.37	0.47	0.36	0.37	0.31	0.52	0.42	0.41	0.38	0.45	0.40	0.50	0.45	0.49	0.56	0.92	0.79	1.00	0.60	0.64	0.65	0.66	0.63	0.79	0.61	0.69	0.71
FDIS	0.15	0.22	0.25	0.28	0.26	0.20	0.25	0.30	0.36	0.44	0.33	0.40	0.39	0.44	0.40	0.43	0.39	0.46	0.57	0.39	0.39	0.53	0.44	0.50	0.55	0.49	0.54	0.55	0.60	1.00	0.73	0.71	0.71	0.76	0.66	0.72	0.76	0.81
NIXT	0.16	0.25	0.31	0.19	0.39	0.26	0.29	0.27	0.49	0.39	0.36	0.46	0.52	0.41	0.46	0.31	0.34	0.51	0.53	0.32	0.43	0.57	0.42	0.53	0.58	0.50	0.58	0.58	0.64	0.73	1.00	0.60	0.87	0.61	0.67	0.67	0.91	0.74
QYLD	0.14	0.14	0.13	0.31	0.13	0.24	0.24	0.34	0.31	0.39	0.37	0.42	0.36	0.41	0.39	0.54	0.41	0.45	0.46	0.61	0.57	0.49	0.58	0.60	0.50	0.58	0.55	0.66	0.65	0.71	0.60	1.00	0.62	0.87	0.72	0.81	0.66	0.86
FSMD	0.20	0.24	0.40	0.17	0.36	0.26	0.27	0.33	0.42	0.39	0.32	0.43	0.56	0.38	0.41	0.28	0.39	0.54	0.58	0.34	0.43	0.54	0.43	0.53	0.65	0.56	0.60	0.58	0.66	0.71	0.87	0.62	1.00	0.63	0.74	0.66	0.95	0.79
QDTE	0.09	0.14	0.09	0.34	0.09	0.23	0.23	0.34	0.25	0.44	0.34	0.47	0.28	0.47	0.40	0.60	0.42	0.48	0.48	0.68	0.62	0.51	0.65	0.67	0.54	0.62	0.52	0.70	0.63	0.76	0.61	0.87	0.63	1.00	0.78	0.89	0.69	0.91
GRID	0.14	0.13	0.17	0.23	0.22	0.27	0.25	0.36	0.31	0.30	0.40	0.46	0.35	0.44	0.44	0.39	0.51	0.51	0.47	0.58	0.59	0.47	0.64	0.52	0.61	0.71	0.70	0.76	0.79	0.66	0.67	0.72	0.74	0.78	1.00	0.73	0.77	0.82
TECB	0.12	0.10	0.12	0.39	0.15	0.23	0.29	0.34	0.33	0.51	0.34	0.48	0.37	0.45	0.46	0.62	0.41	0.46	0.51	0.61	0.53	0.53	0.55	0.80	0.57	0.62	0.51	0.65	0.61	0.72	0.67	0.81	0.66	0.89	0.73	1.00	0.74	0.89
SCHA	0.19	0.22	0.33	0.19	0.32	0.27	0.30	0.34	0.45	0.42	0.36	0.46	0.51	0.46	0.49	0.33	0.43	0.52	0.58	0.39	0.48	0.59	0.48	0.58	0.69	0.63	0.62	0.63	0.69	0.76	0.91	0.66	0.95	0.69	0.77	0.74	1.00	0.81
SPYM	0.14	0.19	0.24	0.31	0.24	0.25	0.27	0.36	0.37	0.44	0.37	0.46	0.48	0.44	0.45	0.57	0.45	0.50	0.57	0.64	0.53	0.53	0.60	0.66	0.64	0.65	0.61	0.69	0.71	0.81	0.74	0.86	0.79	0.91	0.82	0.89	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 сент. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю todasof1/30/2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в todasof1/30/2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации