PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с RYCEY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 17.82%/yr vs 7.82%/yr for RYCEY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAR и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 17.82% против 7.82% соответственно.

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between XAR and RYCEY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г.

0.45

The correlation between XAR and RYCEY shifts across timeframes, from 0.45 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

XAR vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.04

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.68

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.80

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

5.11

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARRYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.39

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.23

+1.07

Просадки

Сравнение просадок XAR и RYCEY

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-99.07%

+52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-21.75%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-23.37%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-62.01%

+29.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-94.64%

+48.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-78.78%

+71.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-84.19%

+77.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

7.65%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и RYCEY

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.09%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

11.26%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

32.56%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

37.74%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

43.44%

-19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

49.35%

-24.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и RYCEY

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности RYCEY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and RYCEY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to XAR (9.09%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs RYCEY's -99.07%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор