PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC с IMMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC с IMMR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while IMMR (Immersion Corporation) is a stock. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs -10.21% for IMMR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FBTC и IMMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Immersion Corporation (IMMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у IMMR с доходностью 0.39%.

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMMR

1 день
4.71%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-10.21%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC и IMMR

2026 (YTD)20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%
IMMR
Immersion Corporation		0.39%-18.30%31.80%

Correlation

The correlation between FBTC and IMMR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Immersion Corporation

Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG
Часто сравнивают с IMMR:
IMMR с IPARIMMR с FKWLIMMR с DDOGIMMR с GCTIMMR с NVDAIMMR с VOOIMMR с ACGL

Доходность на риск

FBTC vs. IMMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
IMMR
Ранг доходности на риск IMMR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMMR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC c IMMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCIMMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.26

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-0.11

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.99

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.33

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.61

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC vs. IMMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа IMMR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и IMMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCIMMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.26

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.04

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FBTC и IMMR

Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и IMMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCIMMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-98.66%

+46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.07%

-30.86%

-21.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.59%

-89.65%

+40.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-88.21%

+72.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.93%

16.77%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и IMMR

Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.77%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCIMMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

12.61%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

27.21%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

39.79%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

45.83%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

51.32%

-1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и IMMR

FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM202520242023
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
IMMR
Immersion Corporation		3.60%5.59%2.06%3.12%

Часто задаваемые вопросы

FBTC and IMMR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMMR has higher volatility (12.61%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs IMMR's -98.66%.

IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC и IMMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор