Сравнение KULR с QDTE
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, KULR returned -51.89% vs 39.17% for QDTE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 2,435.71% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 16.07% |
Correlation
The correlation between KULR and QDTE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. QDTE — Ранг доходности на риск
KULR
QDTE
Сравнение KULR c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.86 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 15.60 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.66 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.29 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и QDTE
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -22.86% | -74.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -10.20% | -69.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -0.60% | -87.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -3.14% | -63.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 2.52% | +58.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и QDTE
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 3.72% | +38.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 11.01% | +64.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 14.81% | +90.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 18.42% | +107.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 18.42% | +108.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и QDTE
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and QDTE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs QDTE's -22.86%.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор