Сравнение KULR с QDTE
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, KULR returned -28.21% vs 32.12% for QDTE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 13.50%.
KULR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -28.21%
- 3 года*
- -10.90%
- 5 лет*
- -28.37%
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.35% | -89.58% | 2,382.52% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.50% | 19.32% | 17.13% |
Correlation
The correlation between KULR and QDTE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. QDTE — Ранг доходности на риск
KULR
QDTE
Сравнение KULR c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.16 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 12.16 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и QDTE
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -22.86% | -74.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.67% | -10.20% | -61.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -2.79% | -87.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.34% | -3.13% | -63.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.22% | 2.65% | +45.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и QDTE
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 34.92% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.92% | 8.47% | +26.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.22% | 13.30% | +61.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.86% | 16.63% | +86.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.18% | 18.97% | +107.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.96% | 18.97% | +107.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и QDTE
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and QDTE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (34.92%) compared to QDTE (8.47%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs QDTE's -22.86%.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор