PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с INTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с INTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TXN returned 20.68%/yr vs 15.94%/yr for INTC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TXN и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 78.06%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 202.93%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 20.68% против 15.94% соответственно.

TXN

1 день
-1.04%
1 месяц
8.67%
С начала года
78.06%
6 месяцев
71.51%
1 год
64.61%
3 года*
25.10%
5 лет*
13.12%
10 лет*
20.68%

INTC

1 день
-0.83%
1 месяц
3.36%
С начала года
202.93%
6 месяцев
176.00%
1 год
452.00%
3 года*
56.32%
5 лет*
16.32%
10 лет*
15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и INTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		78.06%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
INTC
Intel Corporation		202.93%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%4.23%30.87%

Correlation

The correlation between TXN and INTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1980 г.

0.58

The correlation between TXN and INTC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$279.11B

INTC:

$568.18B

EPS

TXN:

$5.88

INTC:

-$0.67

Коэффициент P/S

TXN:

15.13

INTC:

9.79

Коэффициент P/B

TXN:

16.64

INTC:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

INTC:

$53.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

INTC:

$19.05B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

INTC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Intel Corporation

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с MUTXN с AMDTXN с AMATTXN с VOO
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с METAINTC с DELL

Доходность на риск

TXN vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNINTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
6.34

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
5.21

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

18.86

-16.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

45.17

-40.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXN vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

6.34

-4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.37

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TXN и INTC

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и INTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-82.25%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-24.17%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-63.80%

+30.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-65.95%

+32.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-70.80%

+37.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-13.64%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-36.67%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

10.07%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и INTC

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 12.17%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 21.91%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

21.91%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.34%

56.03%

-25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

71.88%

-32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

51.57%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.04%

43.76%

-12.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и INTC

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.84%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.83B
13.58B
(TXN) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
58.0%
39.4%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and INTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (21.91%) compared to TXN (12.17%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs INTC's -82.25%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и INTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор