PortfoliosLab logo
Сравнение TXN с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXN и INTC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TXN и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,420.94%
6,167.58%
TXN
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXN:

0.03

INTC:

-0.65

Коэф-т Сортино

TXN:

0.32

INTC:

-0.71

Коэф-т Омега

TXN:

1.04

INTC:

0.91

Коэф-т Кальмара

TXN:

0.04

INTC:

-0.58

Коэф-т Мартина

TXN:

0.10

INTC:

-1.24

Индекс Язвы

TXN:

11.90%

INTC:

32.89%

Дневная вол-ть

TXN:

37.68%

INTC:

63.30%

Макс. просадка

TXN:

-85.81%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

TXN:

-25.52%

INTC:

-67.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$147.53B

INTC:

$87.43B

EPS

TXN:

$5.28

INTC:

-$4.38

Коэффициент PEG

TXN:

1.58

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

TXN:

9.19

INTC:

1.65

Коэффициент P/B

TXN:

8.19

INTC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$16.05B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$9.31B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$7.09B

INTC:

-$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 14.47% против -2.39% соответственно.


TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-4.47%

5 лет

10.47%

10 лет

14.47%

INTC

С начала года

-0.00%

1 месяц

-14.39%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-42.30%

5 лет

-17.56%

10 лет

-2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXN и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXN c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXN: 0.03
INTC: -0.65
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXN: 0.32
INTC: -0.71
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXN: 1.04
INTC: 0.91
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXN: 0.04
INTC: -0.58
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXN: 0.10
INTC: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.65
TXN
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и INTC

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности INTC в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
INTC
Intel Corporation
1.25%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TXN и INTC

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.52%
-67.71%
TXN
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и INTC

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 24.38%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.38%
27.51%
TXN
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию