PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с IMMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с IMMR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while IMMR (Immersion Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs -3.44%/yr for IMMR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и IMMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Immersion Corporation (IMMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -1.57%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

IMMR

1 день
-1.51%
1 месяц
2.35%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-11.50%
3 года*
-2.27%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и IMMR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
IMMR
Immersion Corporation		-1.57%-18.30%26.47%3.43%23.12%-49.42%51.95%-18.62%

Correlation

The correlation between FSMD and IMMR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.47

The correlation between FSMD and IMMR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Immersion Corporation

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с IMMR:
IMMR с IPARIMMR с FKWLIMMR с GCTIMMR с DDOGIMMR с NVDAIMMR с VOOIMMR с CARG

Доходность на риск

FSMD vs. IMMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IMMR
Ранг доходности на риск IMMR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMMR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c IMMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDIMMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.29

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.16

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.37

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

-0.68

+12.57

FSMD vs. IMMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IMMR равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и IMMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и IMMR

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и IMMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDIMMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-98.66%

+57.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-30.86%

+22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-56.90%

+34.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-56.90%

+34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-89.85%

+89.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-88.20%

+82.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

16.89%

-14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и IMMR

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.14%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDIMMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

12.99%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

27.57%

-15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

39.99%

-24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

45.85%

-27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

51.32%

-29.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и IMMR

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IMMR в 3.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
IMMR
Immersion Corporation		3.67%5.59%2.06%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and IMMR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMMR has higher volatility (12.99%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs IMMR's -98.66%.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и IMMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор