PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSM с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, TSM returned 31.67%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%9.47%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between TSM and EMXC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.65

The correlation between TSM and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

TSM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.71

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.27

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

4.37

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

17.27

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TSM и EMXC

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-42.81%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-14.41%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-19.12%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-28.91%

-27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-7.55%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.87%

-10.19%

-32.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.64%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и EMXC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 12.47% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

12.57%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.23%

21.20%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

23.27%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

17.82%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.20%

19.99%

+14.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и EMXC

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

TSM and EMXC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs EMXC's -42.81%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор