PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с SCHA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs 6.45%/yr for SCHA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 17.78%.

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%31.54%

Correlation

The correlation between VITL and SCHA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.32

Over the past year, the correlation between VITL and SCHA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

VITL vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.00

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.79

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.84

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

14.05

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.00

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.29

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.57

-0.93

Просадки

Сравнение просадок VITL и SCHA

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-42.41%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-9.50%

-74.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-27.29%

-56.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-30.79%

-53.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.81%

-2.50%

-78.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.28%

-7.58%

-39.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.12%

2.59%

+44.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и SCHA

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

5.79%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

13.28%

+34.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.49%

18.31%

+43.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.16%

21.98%

+32.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

22.74%

+31.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и SCHA

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and SCHA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to SCHA (5.79%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs SCHA's -42.41%.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор