PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с MSFT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) is Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, TECB returned 12.20%/yr vs 6.77%/yr for MSFT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TECB и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
13.76%
6 месяцев
12.01%
1 год
23.14%
3 года*
23.89%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-3.46%
1 месяц
-15.19%
С начала года
-26.72%
6 месяцев
-27.38%
1 год
-27.75%
3 года*
3.20%
5 лет*
6.77%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		13.76%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
MSFT
Microsoft Corporation		-26.72%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%38.67%

Correlation

The correlation between TECB and MSFT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between TECB and MSFT has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с IETCTECB с XLKTECB с ARKK
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TECB vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECBMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-1.06

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.42

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.81

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

-1.60

+5.67

TECB vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и MSFT

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-69.38%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-34.50%

+18.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-34.50%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-37.15%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-34.50%

+27.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-21.79%

+11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

17.34%

-11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и MSFT

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 8.17%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

11.82%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

23.26%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

26.24%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

26.85%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

27.11%

-1.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и MSFT

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MSFT в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		1.01%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and MSFT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.82%) compared to TECB (8.17%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs MSFT's -69.38%.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор