Сравнение TECB с MSFT
TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) is Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, TECB returned 14.63%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TECB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
TECB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам TECB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 19.95% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 39.32% |
Correlation
The correlation between TECB and MSFT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between TECB and MSFT has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TECB
MSFT
Сравнение TECB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.21 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.44 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.28 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.75 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TECB и MSFT
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -69.38% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -33.91% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -33.91% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -37.15% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -20.53% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -21.78% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 16.00% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и MSFT
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 5.26%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 9.93% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 22.32% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 25.12% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 26.61% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 27.03% | -1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и MSFT
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.28% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECB and MSFT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs MSFT's -69.38%.
TECB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор