PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPTI с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPTI с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock, while EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 3 years, MPTI returned 105.68%/yr vs 29.08%/yr for EMXC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 70.86%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

MPTI

1 день
-0.71%
1 месяц
27.91%
С начала года
70.86%
6 месяцев
72.67%
1 год
98.54%
3 года*
105.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPTI и EMXC

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		70.86%31.87%35.66%308.00%-33.21%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%6.58%

Correlation

The correlation between MPTI and EMXC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с AAOIMPTI с TNKMPTI с DAC
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

MPTI vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTIEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.61

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.39

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.64

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

5.44

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

21.99

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPTI vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPTIEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.61

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.55

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MPTI и EMXC

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTIEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-42.81%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-14.41%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-19.12%

-30.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-10.19%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

3.56%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и EMXC

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTIEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

9.88%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.89%

19.34%

+20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

21.70%

+33.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.60%

17.45%

+53.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.60%

19.82%

+50.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и EMXC

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPTI and EMXC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPTI has higher volatility (14.15%) compared to EMXC (9.88%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPTI и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор