Сравнение NIXT с SPOT
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past year, NIXT returned 31.07% vs -29.36% for SPOT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIXT и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 36.81% |
Correlation
The correlation between NIXT and SPOT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. SPOT — Ранг доходности на риск
NIXT
SPOT
Сравнение NIXT c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.63 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | -1.10 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.65 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и SPOT
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -80.51% | +52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -46.80% | +35.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -35.16% | +32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -30.81% | +24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 26.76% | -23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и SPOT
Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.00%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 15.97% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 37.40% | -23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 45.30% | -24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 47.60% | -24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 47.26% | -23.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и SPOT
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and SPOT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs SPOT's -80.51%.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор