Сравнение FSMD с FLDR
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.58%.
FSMD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMD и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 17.58% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.58% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 3.28% |
Correlation
The correlation between FSMD and FLDR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.06 |
Over the past year, FSMD and FLDR have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. FLDR — Ранг доходности на риск
FSMD
FLDR
Сравнение FSMD c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMD | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.73 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 10.19 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 69.63 | -57.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMD и FLDR
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -12.23% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -0.47% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -0.76% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -2.33% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -0.35% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.07% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и FLDR
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.20% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 0.59% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 0.81% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 1.21% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 5.25% | +16.18% |
Сравнение комиссий FSMD и FLDR
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и FLDR
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FLDR в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.42% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMD and FLDR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMD has higher volatility (5.14%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FLDR's -12.23%.
On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 3.70% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
FLDR has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.18% for FSMD.
FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FLDR is Corporate Bonds. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.15% for FLDR.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор