Сравнение RDVT с EMXC
RDVT (Red Violet, Inc.) is a stock, while EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, RDVT returned 19.25%/yr vs 10.70%/yr for EMXC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDVT и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 29.20%.
RDVT
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 21.47%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 36.30%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 29.20%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 59.75%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVT и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | -7.01% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -85.47% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 29.20% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -14.24% |
Correlation
The correlation between RDVT and EMXC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. EMXC — Ранг доходности на риск
RDVT
EMXC
Сравнение RDVT c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVT | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.17 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 16.60 | -15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVT | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.60 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.49 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок RDVT и EMXC
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVT | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -42.81% | -47.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -14.41% | -27.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -19.12% | -22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -28.91% | -34.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -9.75% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.49% | -10.19% | -40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 3.61% | +15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и EMXC
Red Violet, Inc. (RDVT) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что RDVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVT | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 12.40% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.88% | 21.09% | +16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.07% | 23.12% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 17.78% | +31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.33% | 19.98% | +48.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и EMXC
RDVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.18% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDVT and EMXC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVT has higher volatility (19.37%) compared to EMXC (12.40%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs EMXC's -42.81%.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVT и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор