PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с FHLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.55%/yr vs 9.76%/yr for FHLC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.76% соответственно.

SCHA

1 день
1.16%
1 месяц
5.29%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.84%
1 год
41.48%
3 года*
18.37%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.55%

FHLC

1 день
-0.13%
1 месяц
4.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.58%
1 год
15.99%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.49%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		0.03%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between SCHA and FHLC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.66

The correlation between SCHA and FHLC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHA и FHLC

Секторы
SCHA
FHLC

Технологии

23.9%
0.0%

Промышленность

15.6%
0.0%

Финансовые услуги

15.3%
0.1%

Здравоохранение

13.2%
99.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Технологии

SCHA
23.9%
FHLC
0.0%

Промышленность

SCHA
15.6%
FHLC
0.0%

Финансовые услуги

SCHA
15.3%
FHLC
0.1%

Здравоохранение

SCHA
13.2%
FHLC
99.6%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
FHLC

-

Недвижимость

SCHA
5.9%
FHLC

-

Энергетика

SCHA
5.4%
FHLC

-

Сырьевые материалы

SCHA
4.4%
FHLC

-

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
FHLC

-

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
FHLC

-

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

SCHA vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.09

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.72

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.55

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

3.86

+12.22

SCHA vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и FHLC

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-28.76%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.38%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-16.87%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-17.73%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-28.76%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.15%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-5.19%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.16%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и FHLC

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.87%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

10.50%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

14.69%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

15.02%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

16.84%

+5.91%

Сравнение комиссий SCHA и FHLC

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и FHLC

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FHLC в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.37%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and FHLC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.62%) compared to FHLC (4.87%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs FHLC's -28.76%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.55% vs 9.76% for FHLC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.55% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for FHLC.

FHLC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.98% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while FHLC is Health & Biotech Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.08% for FHLC.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор