Сравнение SPYM с SPOT
SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, SPYM returned 13.50%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYM и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
SPYM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 15.40%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYM и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8.75% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -2.99% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between SPYM and SPOT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SPYM and SPOT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYM vs. SPOT — Ранг доходности на риск
SPYM
SPOT
Сравнение SPYM c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.63 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -1.10 | +14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.65 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPYM и SPOT
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYM | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -80.51% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -46.80% | +37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -46.80% | +28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -76.39% | +51.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -35.16% | +32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -30.81% | +23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 26.76% | -24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и SPOT
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYM | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 15.97% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 37.40% | -28.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 45.30% | -33.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 47.60% | -30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 47.26% | -29.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и SPOT
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYM and SPOT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs SPOT's -80.51%.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYM и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор