PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.92%/yr vs 17.82%/yr for XAR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 12.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIBR имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции XAR немного отстают с 17.82%.

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between CIBR and XAR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.57

Over the past year, the correlation between CIBR and XAR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CIBR и XAR

Секторы
CIBR
XAR

Технологии

94.0%
0.8%

Промышленность

3.5%
99.1%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
XAR
0.8%

Промышленность

CIBR
3.5%
XAR
99.1%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
XAR

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

XAR

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

XAR

-

Энергетика

CIBR

-

XAR

-

Финансовые услуги

CIBR

-

XAR

-

Здравоохранение

CIBR

-

XAR

-

Недвижимость

CIBR

-

XAR

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

CIBR vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.39

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.02

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.17

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

6.13

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CIBR и XAR

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-46.37%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-17.22%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.73%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-32.40%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-46.37%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-7.35%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.78%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

6.09%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и XAR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

9.09%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

22.58%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

27.05%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

23.46%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

24.65%

-1.01%

Сравнение комиссий CIBR и XAR

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и XAR

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and XAR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to XAR (9.09%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.92% vs 17.82% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.92% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.32% for XAR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while XAR is Aerospace & Defense. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.35% for XAR.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор