PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с NIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с NIXT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, TECB returned 27.32% vs 31.07% for NIXT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECB charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.

Доходность

Сравнение доходности TECB и NIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 17.85%.

TECB

1 день
0.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
27.32%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—

NIXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.85%
6 месяцев
17.13%
1 год
31.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и NIXT

2026 (YTD)20252024
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.97%14.86%8.99%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		17.85%4.94%4.89%

Correlation

The correlation between TECB and NIXT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between TECB and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Research Affiliates Deletions ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с GRNJNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с PRFZNIXT с MOOD

Доходность на риск

TECB vs. NIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c NIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBNIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.47

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.18

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.66

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

8.96

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. NIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIXT равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и NIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBNIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Просадки

Сравнение просадок TECB и NIXT

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и NIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBNIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-27.75%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-11.71%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.73%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-5.94%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.48%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и NIXT

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBNIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.00%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

14.17%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

21.26%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

23.28%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

23.28%

+2.14%

Сравнение комиссий TECB и NIXT

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и NIXT

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NIXT в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.35%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TECB and NIXT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (7.20%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs NIXT's -27.75%.

On 1-year performance, NIXT leads with 31.07% vs 27.32% for TECB. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 31.07% return vs 27.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

NIXT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.29% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while NIXT is Mid Cap Value Equities. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: iShares and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.09% for NIXT.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и NIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор