PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с FLCH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHA returned 6.45%/yr vs -5.25%/yr for FLCH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -9.50%.

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%3.10%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between SCHA and FLCH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.47

Сравнение распределения секторов SCHA и FLCH

Секторы
SCHA
FLCH

Технологии

23.9%
12.9%

Промышленность

15.6%
9.1%

Финансовые услуги

15.3%
18.2%

Здравоохранение

13.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
23.4%

Недвижимость

5.9%
1.7%

Энергетика

5.4%
3.7%

Сырьевые материалы

4.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
14.2%

Технологии

SCHA
23.9%
FLCH
12.9%

Промышленность

SCHA
15.6%
FLCH
9.1%

Финансовые услуги

SCHA
15.3%
FLCH
18.2%

Здравоохранение

SCHA
13.2%
FLCH
5.3%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
FLCH
23.4%

Недвижимость

SCHA
5.9%
FLCH
1.7%

Энергетика

SCHA
5.4%
FLCH
3.7%

Сырьевые материалы

SCHA
4.4%
FLCH
5.5%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
FLCH
3.3%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
FLCH
2.0%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
FLCH
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

SCHA vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.11

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.30

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

0.13

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

0.29

+13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.11

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.00

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SCHA и FLCH

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-62.09%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-17.14%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-25.43%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-55.78%

+24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-36.20%

+33.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-30.54%

+22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

7.58%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и FLCH

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 5.79%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.46%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.88%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.31%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

29.61%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

27.91%

-5.17%

Сравнение комиссий SCHA и FLCH

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и FLCH

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FLCH в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and FLCH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.46%) compared to SCHA (5.79%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, SCHA leads with 6.45% vs -5.25% for FLCH. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHA has performed better with a 6.45% return vs -5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

FLCH has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.02% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while FLCH is China Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.19% for FLCH.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор