PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.40%/yr vs 17.82%/yr for XAR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции SPYM уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 15.40% против 17.82% соответственно.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between SPYM and XAR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.66

The correlation between SPYM and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и XAR

Секторы
SPYM
XAR

Технологии

38.5%
0.8%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.6%
99.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
38.5%
XAR
0.8%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
XAR

-

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
XAR

-

Здравоохранение

SPYM
8.4%
XAR

-

Промышленность

SPYM
7.6%
XAR
99.1%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
XAR

-

Энергетика

SPYM
3.2%
XAR

-

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
XAR

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
XAR

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

SPYM vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.39

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.02

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.17

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

6.13

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.39

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SPYM и XAR

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-46.37%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-17.22%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-19.73%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-32.40%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-46.37%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-7.35%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.78%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.09%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и XAR

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

9.09%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

22.58%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

27.05%

-14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

23.46%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

24.65%

-6.63%

Сравнение комиссий SPYM и XAR

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и XAR

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and XAR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 17.82% vs 15.40% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 17.82% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.32% for XAR.

SPYM is categorized as S&P 500, while XAR is Aerospace & Defense. SPYM tracks S&P 500 Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.35% for XAR.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор