Сравнение DFIS с FLDR
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. DFIS is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.52%/yr vs 5.36%/yr for FLDR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.58%.
DFIS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIS и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.06% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.50% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.58% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | 0.75% |
Correlation
The correlation between DFIS and FLDR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. FLDR — Ранг доходности на риск
DFIS
FLDR
Сравнение DFIS c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.73 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 10.19 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 69.63 | -61.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и FLDR
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -12.23% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -0.47% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -0.76% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -0.35% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 0.07% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и FLDR
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.20% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 0.59% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 0.81% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 1.21% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 5.25% | +12.12% |
Сравнение комиссий DFIS и FLDR
DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и FLDR
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FLDR в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.02% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.42% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and FLDR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIS has higher volatility (5.44%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs FLDR's -12.23%.
On 3-year performance, DFIS leads with 18.52% vs 5.36% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.52% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.
FLDR has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.02% for DFIS.
DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FLDR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.15% for FLDR.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор