PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с NVDA

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или NVDA.

Основные характеристики


TSMNVDA
Дох-ть с нач. г.23.64%58.92%
Дох-ть за 1 год49.54%235.03%
Дох-ть за 3 года2.19%79.44%
Дох-ть за 5 лет29.60%83.30%
Дох-ть за 10 лет24.53%68.33%
Коэф-т Шарпа1.565.13
Дневная вол-ть30.85%46.44%
Макс. просадка-84.63%-89.72%
Current Drawdown-5.64%-0.49%

Фундаментальные показатели


TSMNVDA
Рыночная капитализация$672.47B$1.98T
Прибыль на акцию$5.11$11.94
Цена/прибыль25.3766.24
PEG коэффициент1.451.27
Выручка (12 мес.)$2.16T$60.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.35T$15.36B
EBITDA (12 мес.)$1.45T$34.48B

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между TSM и NVDA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности TSM и NVDA

С начала года, TSM показывает доходность 23.64%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 58.92%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 24.53% против 68.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
36.73%
59.78%
TSM
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

NVIDIA Corporation

Сравнение дивидендов TSM и NVDA

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.13%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Сравнение TSM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.56
NVDA
NVIDIA Corporation
5.13

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 5.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и NVDA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
5.13
TSM
NVDA

Сравнение просадок TSM и NVDA

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и NVDA


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.64%
-0.49%
TSM
NVDA

Сравнение волатильности TSM и NVDA

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 10.74%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.74%
18.36%
TSM
NVDA