Сравнение XAR с PFE
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while PFE (Pfizer Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 17.82%/yr vs 1.79%/yr for PFE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAR и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 17.82% против 1.79% соответственно.
XAR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 32.47%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 17.82%
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам XAR и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 12.43% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between XAR and PFE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г. | 0.29 |
The correlation between XAR and PFE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. PFE — Ранг доходности на риск
XAR
PFE
Сравнение XAR c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.52 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 3.11 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.73 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.14 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.08 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XAR и PFE
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -69.24% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -11.47% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -40.75% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -58.96% | +26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -58.96% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -46.90% | +39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -22.89% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 5.61% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и PFE
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 4.78% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 14.74% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 23.98% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 25.52% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 23.89% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и PFE
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PFE в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and PFE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (9.09%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs PFE's -69.24%.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAR и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор