Сравнение VITL с GRID
VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs 16.92%/yr for GRID. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.80%.
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 23.80%
- 6 месяцев
- 23.19%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 19.34%
Сравнение доходности по годам VITL и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.80% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 40.31% |
Correlation
The correlation between VITL and GRID is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between VITL and GRID shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. GRID — Ранг доходности на риск
VITL
GRID
Сравнение VITL c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.38 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.79 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 14.15 | -15.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.22 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.81 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.56 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и GRID
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -40.56% | -43.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -11.73% | -72.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -20.77% | -63.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -29.64% | -54.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -5.25% | -75.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.28% | -8.43% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 3.14% | +43.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и GRID
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 8.65% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 16.87% | +31.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 20.03% | +41.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 21.11% | +33.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 22.86% | +30.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и GRID
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VITL and GRID have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to GRID (8.65%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор