PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с MPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с MPTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock. Over the past 3 years, CIBR returned 24.30%/yr vs 117.03%/yr for MPTI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 85.29%.

CIBR

1 день
-0.16%
1 месяц
12.50%
С начала года
19.63%
6 месяцев
15.68%
1 год
17.38%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.58%
10 лет*
17.88%

MPTI

1 день
2.35%
1 месяц
33.11%
С начала года
85.29%
6 месяцев
82.95%
1 год
114.32%
3 года*
117.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и MPTI

2026 (YTD)2025202420232022
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		19.63%13.06%18.21%39.71%0.77%
MPTI
M-tron Industries Inc		85.29%31.87%35.66%308.00%9.37%

Correlation

The correlation between CIBR and MPTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

M-tron Industries Inc

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с TNKMPTI с AAOIMPTI с DAC

Доходность на риск

CIBR vs. MPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRMPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.08

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.68

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

4.97

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

12.96

-11.10

CIBR vs. MPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и MPTI

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и MPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRMPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-49.99%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-23.16%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-49.99%

+28.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

0.00%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-18.76%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

8.85%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и MPTI

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRMPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

10.93%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

39.83%

-18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

55.21%

-30.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

77.77%

-52.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

77.77%

-54.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и MPTI

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.48%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and MPTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.35%) compared to MPTI (10.93%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs MPTI's -49.99%.

MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и MPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор