PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FLCH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.34%/yr vs -5.25%/yr for FLCH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -9.50%.

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FLCH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%6.95%

Correlation

The correlation between FSMD and FLCH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FSMD и FLCH

Секторы
FSMD
FLCH

Промышленность

20.7%
9.1%

Технологии

18.2%
12.9%

Финансовые услуги

15.4%
18.2%

Здравоохранение

11.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
23.4%

Недвижимость

6.2%
1.7%

Энергетика

4.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
14.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Промышленность

FSMD
20.7%
FLCH
9.1%

Технологии

FSMD
18.2%
FLCH
12.9%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FLCH
18.2%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FLCH
5.3%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FLCH
23.4%

Недвижимость

FSMD
6.2%
FLCH
1.7%

Энергетика

FSMD
4.6%
FLCH
3.7%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FLCH
5.5%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FLCH
3.3%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FLCH
14.2%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FSMD vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.11

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.30

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.13

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

0.29

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.11

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.00

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FLCH

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-62.09%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-17.14%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-25.43%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-55.78%

+33.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-36.20%

+34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-30.54%

+24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

7.58%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FLCH

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.25%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.46%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

13.88%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

19.31%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

29.61%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

27.91%

-6.49%

Сравнение комиссий FSMD и FLCH

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FLCH

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FLCH в 2.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FLCH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.46%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.34% vs -5.25% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.34% return vs -5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FLCH has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.22% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FLCH is China Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.19% for FLCH.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор